＠NAVIさん、ご丁寧にありがとうございます。教えていただいた事柄を試しましたら、なんとか直ったみたいです(^^;)
一時はリカバリーも考えましたので・・・
本当に助かりました(^_^)

突如終了してしまうのは RPGツクール200&2003 製のゲームだけでしょうか？（XP や他の DirectX ランタイムが必要なゲームではどうしょうか？）．もしエラーを吐いて再起動するならば，そのエラーも書いていただけるとうれしいです．ただ「突然」とのことなので，何かしら原因がありそうです．疑うべきはいくつかありますが，まずはメモリが足りなくなっている可能性です．この場合，ウィルス対策ソフトなど、不要な常駐ソフトは切っておくのが良いかもしれません．また，ゲーム以外のソフトは極力終了させましょう．次に考えられるのがファイルシステム（ウィンドウズそのもの）に問題がある場合です．この場合にはチェックディスクをかけてみると良いでしょう．[スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システムツール]からチェックディスクを実行します．ただ，ディスクに問題がある場合にはうまくいきませんので，同じくコマンドプロンプトから
chkdsk /x /r
として再起動時に自動的にチェックディスクを行い，可能であれば壊れたファイルシステムを復旧するようにウィンドウズに指示して再起動します（再起動時には真っ青は不思議な画面が表示されますが，壊れてしまったのではないのでそのまましばらく放置してください）．最後に疑うべきなのはハード的な問題です．この場合には電源周りが怪しいと思います．PC の知識に自身があるならば開けて調べてみるのも良いでしょうが，そうでないなら専門業者か詳しい人に頼みましょう．この他，PC 内部を掃除する，ウィルスチェックをかけてみる，熱のたまりやすい場所に PC を置いているならば熱のたまりにくい場所に移動させるなど，いくつか思い当たる原因がありますのでチェックしてみてください．