はじめまして。
え～と、ダウンロード（ふりーむ！のサイトからご自身のパソコン上にデータを取り込む）こと自体が出来ないわけでは無いのですよね？間違っていたら、ごめんなさい。

ダウンロードされたデータは大抵圧縮されていますので、解凍する必要がありますが、
そのための解凍ソフトがダウンロードされていないのではないかと思います。
例えばふりーむ！では、“解凍レンジ”というソフトを推奨しているみたいです。

解凍ソフトに関しては、ふりーむ！トップページ左下のその他コンテンツのコーナーにある
「ダウンロード入門」というところを読まれていけば解決されると思いますので、ご参考になられてはどうでしょうか。
解凍後に関しても、こちらのコーナーは参考になるかと思います。

えと、それだけではわからないので、最低限何というゲームかは書いた方がいいですよ。

さらに言うならPCのスペックも必要だとは思います。


上記の文で推測できるのは、ゲームをダウンロードしたのちに解凍しなければならないのに、その解凍ソフトが入っていないのでは？ということだと思います。

解凍ソフトについてはLaplusなどを使用してください。