僕は、RPGツクール4で作っています。
青鬼みたいに追いかけてくるのは、近寄るでは、ないですか？
追いかけてくる時だけBGNを流して、カウントも、やったら、どうですか？

青鬼はRPGツクールXPで作ってあります。

青鬼みたいなゲーム・・・　(ホラーということは関係なく)
プレイヤーが主人公を操作して歩いて移動するタイプの
ゲームはRPGツクールで作るのがいちばんいいと思います。

ただし、ツクールシリーズは有料です。

このタイプのゲームを作る無料ツールには
WOLF RPGエディター(ウディタ)があります。
ツクールよりは多少難しいかもしれません。

RPGツクールの 2000、XP、VX の体験版は無料で
ダウンロードできるので、どんな感じか触ってみて
ウディタと比べてみるといいかもしれません。

ADV(アドベンチャー)タイプのホラーゲームや
サウンドノベルを作るなら Live Maker か、
吉里吉里(どちらも無料)がいいと思いますけど、
こちらは青鬼のように歩行グラフィックを操作して、
歩いて部屋を移動するタイプのゲームを作るのは
難しいでしょう。 (と言うかほぼできません)
脱出ゲームを作るにしても青鬼のように主人公が
歩いてマップを移動するタイプではなく、
主人公視点の絵や画像を表示して、
行動を選択するタイプになるでしょう。
だから仮に青鬼を作るとすれば、謎解き脱出ゲームという
要素はADVツールでも別の表現でできると思いますが、
追いかけてくる鬼から逃げるアクションゲーム的な
面白さ(焦り・怖さ)を出すのは難しいでしょうね。

※補足※
逆に、(初心者がいきなりというのは難しいかもしれませんが)
RPGツクールでADVタイプのゲームを作ることは可能です。
RPGツクール製のADVはあります。
RPGと言うと、勇者が冒険の旅をしてモンスターと戦って
レベルを上げていくようなゲームが圧倒的に多いですが、
作り方しだいで、歩行グラフィックさえ全く出てこない、
立ち絵や背景だけのゲームも作ろうと思えば作れます。

何が分からないのでしょうか

自分の作りたいゲームのジャンルですか
どのツールを使えばいいかですか
ツールの使い方ですか
それともそれ以外ですか

見ましたが・・
いまいちわからなくて・

ふりーむ！でゲーム製作ツール集というコンテンツが用意されていますので参考にされてはどうでしょう
http://www.freem.ne.jp/contents/create/tool.html